Brujoncio

la idea

Quería ver si Claude podía realmente picar apuestas ganadoras en mercados de predicción — no en un backtest manipulado, sino con dinero real, en producción, contra mercados como Kalshi y Polymarket.

Así nació Brujoncio: un bot pequeño en Python que jala mercados abiertos, le pide a Claude que estime probabilidades calibradas, y usa el criterio de Kelly para dimensionar las apuestas.

cómo funciona

El loop es deliberadamente aburrido:

1. Jalar mercados de las APIs de Kalshi y Polymarket (política, deportes, clima, macro).
2. Filtrar mercados sin liquidez o ya resueltos.
3. Estimar la probabilidad real del evento usando Claude con contexto cacheado.
4. Comparar contra la probabilidad implícita del mercado — si el edge es suficiente, abre posición tamaño Kelly.
5. Loggear todo para hacer post-mortems.

El prompt caching no es negociable aquí — el prompt del sistema es enorme (reglas, definiciones, contexto reciente) y se reutiliza por mercado. Sin cache, el bot saldría más caro que lo que gana.

lo que aprendí

• Mercados sin liquidez son ruidosos; Claude se ve genial en backtests y pierde dinero real
• La calibración importa más que la dirección. El bot solo es rentable cuando sus picks de 70% confianza realmente aciertan ~70% del tiempo
• Kelly es brutal. Incluso con un edge pequeño, el tamaño óptimo es chiquito si quieres sobrevivir la varianza

lo que sigue

• Arbitraje multi-mercado cuando el mismo evento cotiza en ambas plataformas
• Un dashboard chico para dejar de hacer SSH a la caja para checar P&L
• Una serie de YouTube explicando todo el proyecto